Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 12
Metodyka prognozowania szeregów czasowych za pomocą modeli Arima
Model autoregresyjny średniej ruchomej. Ogólny model wprowadzony przez Boxa i Jenkinsa (1976) zawiera zarówno parametry autoregresyjne, jak i średniej ruchomej oraz wprowadza do postaci modelu operator różnicowania.
Bardzo ogólną klasą modeli .zeregów czasowych są modele auto regresji AR i średniej ruchomej MA. Mogą one być stosowane do modelowania szeregów stacjonarnych, tj. szeregów, w których występują jedynie wahania losowe wokół średniej lub niestacjonarnych, sprowadzalnych do stacjonarnych. Wśród ogółu modeli zaliczanych do tej klasy wyróżnia się trzy podstawowe ich rodzaje: modele autoregresji, modele średniej ruchomej oraz modele mieszane autoregresji i średniej ruchomej.
Tagi model arima prognozowanie